Modern Portfolio

Оптимизиране на фондовите портфейли, използвайки ефективно граница модерната теория на портфейла.

The Modern Портфолио приложението дава на потребителя възможност и на модерната теория на портфейла на върха на пръстите си. Това приложение позволява на потребителите да отговарят най-добре на техните риск и възвръщаемост прагове с традиционните инвестиционни инструменти като акции. Потребителите могат да добавят неограничен брой котировки, които варират от чужди, местни, акции, борсово търгувани фондове и други. Освен това, потребителите могат да настроят обхвата и честотата на дневни данни за ценообразуване, използвани в рамките на модела. Това динамично моделиране среда оптимизира портфейла си риск и възвръщаемост грим за разлика от всички други, защото на неговата скорост и гъвкавост. Modern Портфолио предлага на потребителите възможността да настроят предварително разпределение на котировки. Резултатите са показани на интерактивна графика дава на потребителя възможност да избере това, което искат да видят.

Съвременната теория на портфейла се използва от финансовите специалисти като мярка да максимизират очакваната възвръщаемост на портфейла си, като същевременно минимизират риска. Тази Нобелова концепция спечелване е разработена през 1950 от Хари Марковиц. Теорията на Марковиц обяснява, че един инвеститор може да намали риска в портфейла, като задържите комбинации от инструменти, които не са перфектно корелирани. Следователно, диверсифициран портфейл намалява риска на портфейла.

Всяка комбинация от активи в портфейла са нанесени от риск и очаквана възвръщаемост. Изобразените графиката показва ляво-образен парабола нарича ефективна граница. Ефективното граница представлява най-външната възможно портфейли риск и възвръщаемост оптимизацията. Инвеститорите могат да използват тези портфейли, за да оптимизират своите риск и възвръщаемост очаквания с даден набор от публично търгуваните акции.